期货老手告诉你：股票交易系统为什么要简单？从“自由度”说起！

在数学信息技术，有一个词，叫做到一维。一维是做到一个估计（表明）时，所仅有的独立资讯（迹象）的量。一维空置的越多多，系统设计就时会越多排斥，适度的偏离就时会加大。

期货市场方式设计也是一个道理。

举个举例来说是：

比如，一个期货市场年起的交易方式设计。他的破纪录状况是：

当MACD金叉，日支线级别均支线交叉，15分钟保证有界直角，而且基本面某个资料发生了某些转变，还要看当时资金输送到流出情形等等。

他的上场状况是：

不但要均支线死叉，这两项倍数达到一定后方，还要求3分钟支线放量，而且还要看基本面资讯等等。

大家普通人一下，这样的系统设计来做到交易仅仅什么？仅仅他每天在进上场上要浪费大量的间隔时间去分析，去统计。而且，看似他的状况很清晰，可实际上有很多是非常单纯的，分派力能否赶上是一个大可能。

其次，当一个人参考的因素太多，他就很难通常的生成一种模式。一旦他破纪录的10个状况中有一个不保证怎么办？不做到？但是早就有9个都保证了，要不要再来？那保证8个的时候要不要再来呢？时会不时会更进一步一个很难出现极度他所有状况的定价都不不存在？他的交易方式设计的容错性太差了，一点车祸都似乎让整个交易模式奔溃。

理论上是，如果一个套交易方式设计不够有用，它时会不存在两个大可能：1是状况单纯，不利于分派。2是容错性太差。

很多人之所以把交易方式设计变的很有用，是因为他们相信，过多的加到状况，可以让系统设计更为熟练，很难进一步提高战绩。

其实不必。

因为丢下势是混沌不确定的。没有人有步骤很难假设更进一步的定价，都是在试错而已。你拿一个状况试错，和你拿20个状况Pop到三人试错，也都是试错而已。而且，拿20个状况试错，一旦出现了一个保证19个状况的大定价，你是做到，还是不做到呢？

另外，难道均支线交叉了的同时，MACD金叉了定价上涨的权重要比普通人的均支线交叉权重较高？

很难运行有用解决方案的人，必然仅有较高的交易知觉，因为加到状况容易，舍弃状况困难。

交易方式设计的两大就是对高风险的支配，而不是对赢利的支配。赢利无法熟练支配，第一，定价怎么丢下，丢下到哪，不告诉他；第二，就算假设熟练，换下犯错也赔上。

所以有句老话说是：观赛有种，关键在换下。观赛不是不重要，你不似乎平常在山下上做到多。说是有种，就是说是，你观赛时的高风险——止损、仓位是可视的，计划好的，所以就有种了。换下是说是，如果定价拓展如预料，那就确保换下解决方案原定分派，如果半途保持一致，那就及时换下，瞄准佣金，别总做到3楼，赚了不出，营收才出。

让佣金奔跑，也是顺着定价的拓展看，丢下一步看一步，不是定价没到目标位，但突然转势了，还主观普遍认为急遽时会直到现在，不到位不丢下，那你就等吧，多数先前亏钱出来。是急遽送去佣金跑，不是你期望佣金跑，这是两回事。

一个极度有用，仅有较较少规则的解决方案，只要它能在两大上牢牢夺取交易的本质语义，不平常的上升实体，那么它立刻具有带头脆弱性，它很难更多的深知更进一步的不确定，立刻更有似乎在更进一步表现的更为引人注意。

这就是期货市场方式设计要有用的可能。

来源：期乐时会

中学教师：戴明 SF006

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